A Concise Course on Stochastic Partial Differential Equations
Claudia Prévôt, Michael Röckner · 2007
איפה לקנות
בדקו את המחיר העדכני באמזון. אנחנו לא מציגים מחירים כי הם משתנים מדי יום.
לצפייה באמזוןקישור שותפים. בתור שותפים של Amazon אנחנו מרוויחים מרכישות מתאימות.
על הספר
"These lectures concentrate on (nonlinear) stochastic partial differential equations (SPDE) of evolutionary type. All kinds of dynamics with stochastic influence in nature or man-made complex systems can be modelled by such equations." "To keep the technicalities minimal we confine ourselves to the case where the noise term is given by a stochastic integral w.r.t. a cylindrical Wiener process. But all results can be easily generalized to SPDE with more general noises such as, for instance, stochastic integral w.r.t. a continuous local martingale."--Jacket.
פרטי הספר
- שנה
- 2007
- שפה
- English
- סדרה
- Lecture notes in mathematics -- 1905
- הוצאה
- Springer
- מהדורות
- 1
- עמודים
- 144
- ISBN
- 9783540707806
מקור הנתונים: Wikidata
עוד של Claudia Prévôt
