Peacocks and associated martingales, with explicit constructions
F. Hirsch · 2011
איפה לקנות
המחיר באמזון משתנה מדי יום, אז הכי נכון לראות אותו שם ברגע הקנייה.
לצפייה באמזוןזה קישור שותפים: כשקונים דרכו, האתר מקבל עמלה קטנה בלי תוספת במחיר עבורכם, וזה עוזר לנו להביא תוכן איכותי ולתחזק את האתר. בתור שותפים של Amazon אנחנו מרוויחים מרכישות מתאימות.
על הספר
We call peacock an integrable process which is increasing in the convex order; such a notion plays an important role in Mathematical Finance. A deep theorem due to Kellerer states that a process is a peacock if and only if it has the same one-dimensional marginals as a martingale. Such a martingale is then said to be associated to this peacock. In this monograph, we exhibit numerous examples of peacocks and associated martingales with the help of different methods: construction of sheets, time reversal, time inversion, self-decomposability, SDE, Skorokhod embeddings… They are developed in eight chapters, with about a hundred of exercises.
פרטי הספר
- שנה
- 2011
- שפה
- English
- סדרה
- B&SS -- Bocconi & Springer series -- 3
- הוצאה
- Bocconi University Press
- מהדורות
- 1
- עמודים
- 384
- ISBN
- 9788847019072
מקור הנתונים: Wikidata
עוד של F. Hirsch
